опцион Пут

Инвест-идея по компании Archer Daniels Midland. #ADM

Компания Archer Daniels Midland предлагает пищевые ингредиенты, корма и кормовые ингредиенты, биотопливо и другие продукты. ADM превращает натуральные продукты в полный набор ингредиентов и ароматизаторов для продуктов питания и напитков, пищевых добавок, кормов для домашних животных и скота и т.д. Была основана в 1902 году, штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс.

Текущая(16.04.21)цена 59.12 компания даст отчет 27 апреля до открытия рынка. Мои расчеты говорят — что отчет будет лучше средний рыночных ожиданий.

EPS — 1.1 my против средних ожиданий 0.98
Revenue — 16650 my VS 16280 консенсус
Проведя анализ предыдущих пре-ростов к отчету, ожидаю что даже позитивный отчет не позволит бумаге укрепиться выше 2% от текущих цен.
Таким образом и собираю конструкцию из опционов:
тикер:

( Читать дальше )

Эффективность любой опционной стратегии неразрывно связана с таким понятием как уровень окупаемости или точка безубыточности (Breakeven Point). Что такое точка безубыточности? Это такая цена, при которой сумма доходов и расходов (Profit and Loss, P/L) по опционной позиции в момент исполнения контракта равна нулю. Другими словами, вы не заработали, но и не ушли в минус, то есть окупили свои расходы.

Как найти точку безубыточности опциона? Сейчас расскажу. Но прежде напомню, что собой представляет его временная стоимость, так как она нам здесь пригодится. Как мы уже знаем, стоимость (или премия) опционного контракта складывается из его внутренней и временной стоимости (или премии). Об этом мы говорили здесь и здесь.

• Внутренняя стоимость опциона — это разница между текущей ценой актива на бирже и ценой исполнения — страйк. Она есть только у опционов «в деньгах».
• Временная стоимость опциона – это разница между стоимостью (премией) опциона и его внутренней стоимостью. Она есть у всех опционов, а ее величина зависит от времени, оставшегося до даты истечения контракта.

( Читать дальше )

Получив очередной вопрос о том, как и зачем я использую опционы, я подумала, что пора поделиться этим на блоге. Но начну я, как в анекдоте, издалека, с одной из своих любимых притч. Однажды Ходжа Насреддин поспорил с эмиром на 1000 таньга, что научит его ишака говорить. Узнав про это пари, жена Ходжи начала убиваться:

• Зачем ты взял деньги эмира? Когда он поймет, что ты его обманул, он бросит тебя в темницу!
• Успокойся жена, – сказал Насреддин. Я оговорил себе 20 лет сроку, а за это время либо ишак издохнет, либо эмир…

К чему я вспомнила эту байку? К тому, что на языке финансовых рынков Ходжа продал эмиру ни что иное, как опцион. Где по условиям контракта: ишак — это базовый актив; говорящий ишак — цена страйк; 1000 таньга — премия за опцион; а 20 лет — срок его исполнения. (Если, прочитав данный абзац, вы не поняли ничего, это нормально. Расслабьтесь и продолжайте читать).

( Читать дальше )

Не так давно (блеать ощущение что вообще в другой жизни) была позиция по опционам пут со страйком 37-38 о чем я писал тут

smart-lab.ru/blog/211792.php

В случае успеха я хотел закататить самую крутую в России вечеринку для 150 трейдеров, это событие стало бы знаковым в мире русского трейдинга! В остальном я хотел поехать в Чикаго и агрессивно работать на больших объемах с он-лайн трансляцией, и конечно же плюшками в виде разных позитивных мероприятий, устроенных на профит,  а также занятся благотворительностью.

Но… но… это просто пистец. Слов у меня нет. Я не буду никого обвинять, хотя конечно следовало, так как в нормальных государствах таких форетлей что мы видим не бывает. Но немного смячить может то, что я просидел в шорте по ртс от 131 до 85, и сделал 1800% на путах около 50 страйка.

Но конечно же очень больно. Больно и за позу и за страну. Депо теперь совсем не большой, работы предстоит очень много. Ехать никуда уже не представляется возможным.

Те, кто радуется заработанному я бы не советовал эйфориить и смеятся на теми кто не заработал, так как заработком вы лишь растянули по времени свой образ жизни, эти деньги вы потратите и все равно будете жить по новым ценам + все страновые риски данной ситуации, и особенно заморозка денег на счетах, особенно валютных. Но конечно заработать это хорошо.

( Читать дальше )

Видео обзор Умной Спекуляции по Фьючерсу на Свинные Окорочка.

1. Короткий фундаментальный анализ мясных рынков
2. Объяснение опционной стратегии из опционов Пут.
3. Динамическое ведение позиции и Страхование Рисков
youtu.be/gmb7RjjY6Yo

 Хочу пройти обучение опционной торговле, в том числе на западных площадках.
Интересно мнение знающих людей по поводу у кого стоит обучаться, а укого нет.
Книги читал, всякие-разные, пост не об этом
Начальные знания у меня есть, не хватает систематизации знаний.
Заранее благодарен за дельные советы. .